Outil: Rendement historique

Voici un outil simple pour comprendre les rendements historiques de la bourse. Il est essentiel de comprendre pour ne point en avoir peur. Heureusement pour nous, l'intitut de planification financière nous fournis déjà gratuitement 50 ans de données. L'avantage d'utilisés ses données est qu'elles sont sur base Canadienne ($CAN). Pour comprendre les rendements, il faut faire attention au ravage de l'inflation.  

Pour y accéder, simplement cliquer le liens plus haut. C'est un lien vers un fichier Excel sans macro. Le but de l'outil est de prime abord vous donner accès au données des rendements de divers investissements. Il devrait vous permettre de voir et comprendre les vallée et les creux économiques. Voir plus bas sur d'autres informations pertinentes du fichier. 

Analyse :

Ce serait impossible dans ce petit article d'analysé tout le marché. Voici quelques grandes lignes

Constats: 

• Moyenne de retour depuis 100 ans des bonds 2%-4%; actions environ  5%-8%, immobilié 2%, Or 2% net d'inflation. Il faut 
  
• L'inflation depuis 100 ans a été d'environ 3.5%, mais depuis 1992, c'est au tour de 2%. 
• L'impact de rembalancement est ignoré dans l'outil 

Comment utiliser l'outil:

• Enregistrer le fichier sur votre ordinateur.
• Allez sous l'onglet EN ou FR et modifier les items dans les cellules en verts.
•  Allez sous l'onglet Stats pour voir des statistiques pertinente.

Tabs:

• EN  et FR tabs Outil pour voir l'impact des rendements historique. Vous pouvez changé les année de retour manuellement ou les rendre aléatoire en changent les années dans la colonne A.
• Graph tab quelques graphique sur les rendements
• Stats tab Différent stats sur les rendments
• Compilation Source tab rendement historique
• Calc-­> tabs (tab a sa droite) 
• Retour positif tab regarde si les retour sont positifs après 1-5 ans
• Oblig vs Actions tab regarde si les actions ou obligations ou un mix aurait été mieux et s'il y aurait eu une ruine. 
• Retour apres x ans sans IPC tab regarde le retour net d'inflation
• Retour mix apres x ans sans IPC tab regarde le retour net d'inflation des mix d'asset (ie : impact du rebalancement)
• Compile +1 tab aide au calcul
• Reference tabs (tab a sa droite) - Tout est accessiblement publiquement,
• IPQF Data Source: Contient les normes historique & rendement de divers indexes.
• Libra Data Source: Cet onglet contient une autre source de données. Elle contients quelques index supplémentaire. Il y a des différences entre celles-ci et ceux de l'IPQF. Vu le nombre de revu de l'IPQF, j'ai tendance a croire plus au données de celle-ci.  Copyright © Libra Investment Management Inc. 2005-2015.  All rights reserved. Data herein may be reproduced only with attribution to the copyright holder and its sources.
• Damodaran Data Source: Professeur en finance corporative & évaluation à la Stern School of Business at New York University (http://www.damodaran.com) founi gratuitement plusieurs série historique en USD jusqu'en 1928!
• UStoCAN Dollar Data Source: Tableau de comparaison du dollar Canadien vs US historique (1858-2005). Il en découle que le taux d'échange était essentiellement 1 pour 1  avant les année 1970. 
• Robert Shiller Data Source  
• Table : onglet pour quelques références. Entre autre contient l'info du fonds a date cible de BlackRock. 

Lexique:

$ Courant : En dollar net d'inflation